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私募市场跟踪周报

时间：2023-06-16 11:10:28 来源：国泰君安证券股份有限公司

【资料图】

为满足客户多元化投资需求，对公募基金研究进行补充，国泰君安证券研究基金配置团队对私募市场进行了跟踪，旨在反映私募市场整体运行状态，报告中不涉及任何私募基金敏感信息。

本报告跟踪的私募策略类型为：主观多头、指数增强、商品期货、中性、期权、多空以及宏观策略。本表包含了各类型基金2020年至今业绩指标统计，其中：针对指数增强策略，除业绩指标外，我们增加了超额收益业绩表现、超额收益风格归因、超额收益走势图。

其中，统计的业绩指标如下：2023收益、年化收益率、年化波动率、夏普比率、下行风险、最大回撤、回撤开始时间、回撤结束时间、回撤天数、calmar比率。

2023年以来，跟踪标的中主观多头策略平均收益为-0.49%、指数增强策略平均收益为7.30%、商品期货策略平均收益为-3.79%、中性策略平均收益为3.72%、期权策略平均收益为2.82%、多空策略平均收益为4.02%、宏观策略平均收益为-2.45%。

风险提示：

本报告完全基于朝阳永续数据进行计算，不保证数据可靠性。本报告仅做基金市场跟踪使用，基金历史业绩并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。

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